ATR-Indikator erklärt in 30 Sekunden
- Der Average True Range (ATR) ist ein technischer Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um die Volatilität von Wertpapieren zu messen. Der ATR wurde von J. Welles Wilder Jr. entwickelt und ist ein Maß für die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum.
- Der ATR wird oft als Indikator für die Volatilität eines Wertpapiers verwendet und kann bei der Bestimmung von Stop-Loss-Levels und Gewinnzielen hilfreich sein. Der ATR kann auch als Bestätigung für Trends und als Indikator für Umkehrungen verwendet werden.
- Der ATR wird durch die Berechnung der größten der folgenden drei Werte ermittelt: der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch- und Tiefstwert, der Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Hoch- oder Tiefstwert.
- Der ATR kann auf verschiedene Zeiträume angewendet werden, von Minuten- bis hin zu Monatscharts.
Was ist der ATR-Indikator?
Viele erfahrene Trader schwören auf die technische Analyse. Dies ist auch der Grund dafür, dass sich zahlreiche technische Indikatoren einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen.
Ein häufig genutzter Indikator ist dabei der sogenannte Average True Range Indikator (ATR). Grundsätzlich misst der ATR Indikator die Volatilität eines Marktes sowie die Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel.
Wer entwickelte den Average True Range Indikator?
Entwickelt wurde der Average True Range Indikator von J. Welles Wilder Jr., einem amerikanischen Maschinenbauingenieur und Immobilienentwickler. Da ihm dies jedoch nicht genügte, gründete Wilder die Trend Research LTD – ein Institut, das sich vor allem mit der Marktforschung beschäftigte.
Dort setzte sich Wilder eben auch viel mit der technischen Analyse auseinander. In dieser Zeit schuf Wilder neben dem Average True Range Indikator auch einige weitere populäre technische Indikatoren, wie zum Beispiel den Relative Strength Index (RSI), den Average Directional Index und den Parabolic SAR.
Was steckt hinter dem Average True Range Indikator?
Auf Deutsch übersetzt bedeutet Average True Range (ATR) in etwa so viel wie die „wahre durchschnittliche Schwankungsbreite“. Beim ATR handelt es sich dabei um ein Instrument aus der technischen Analyse, mit dem die Volatilität eines Marktes bestimmt werden kann. Der Hauptverwendungszweck des Indikators liegt also darin begründet, die Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel zu bestimmen.
Der Average True Range Indikator – Eine kurze Definition
Beginnen wir zunächst mit einer Definition des True Average Indikators. Auf Tradingview findet sich zu dem Begriff sinngemäß die folgende Erläuterung:
Der Average True Range ist ein Tool, das in der Technischen Analyse verwendet wird, um die Volatilität zu messen – es geht dabei primär um die Volatilität, die durch Gaps oder Limit-Moves verursacht wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Indikatoren bestimmt der Indikator nicht die Richtung des Kurses.
Quelle: TradingView
Der Indikator zielt also darauf ab, wertvolle Erkenntnisse über die Volatilität eines Instruments zu gewinnen. Dabei wird berücksichtigt:
- Die Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief
- Regelmäßig auftretende Kurslücken (Gaps) und andere relevante Ereignisse in den Charts
Wie funktioniert der Average True Range Indikator?
Der Average True Range (ATR) Indikator gibt an, wie volatil ein Kurs sich in einem bestimmten Zeitraum verhält. Gemeint ist damit: Der Indikator weist darauf hin, wie stark sich der Kurs eines Vermögenswertes in einem festgelegten Zeitraum in der Vergangenheit bewegt hat.
Als eine Art gleitender Durchschnitt der Kursbewegungen eines ausgewählten Assets spiegelt die ATR in seiner Grundeinstellung die durchschnittliche Volatilität der letzten 14 Tage wider. Je nach Strategie ist es dabei natürlich auch möglich, andere Zeiträume auszuwählen.
Mit Hilfe des Indikators können Trader besser einschätzen, wie weit (nach unten oder nach oben) sich der Kurs in der Zukunft verändern könnte. Dies liefert im nächsten Schritt auch Anhaltspunkte darüber, bei welchen Kursbereichen das Setzen eines Stop Loss oder einer Take-Profit Order sinnvoll sein kann.
Prinzipiell ergibt sich die Volatilität im Chart durch die Spanne zwischen Hoch- und Tiefpunkt innerhalb eines bestimmten Zeitfensters.
Da Wilder sich mit dieser Information allein jedoch nicht zufrieden stellte, entschloss er sich dazu, bei seinem Indikator noch einige weitere Angaben miteinfließen zu lassen. Auf diese Weise fand er einen Weg, mit seinem Indikator auch Kurslücken zu berücksichtigen, die vor allem bei der Eröffnung des Marktes auftreten können.
Der genauen Berechnung des Indikators werden wir uns im Folgenden widmen.
Die ATR Indikator Formel – Wie erfolgt die Berechnung?
Für die Berechnung des Average True Range Indikators ist es zunächst erforderlich, die True Range zu ermitteln. Sehen wir uns also als erstes an, wie der True Range Indikator berechnet wird. Die True Range ergibt sich dabei aus den folgenden 3 Abständen:
- den Abstand zwischen dem Hoch– und dem Tiefkurs der aktuellen Kerze
- den Abstand zwischen dem Schlusskurs der Vorkerze und dem aktuellen Hoch
- den Abstand zwischen dem Schlusskurs der Vorkerze und dem aktuellen Tief
Die zuvor gemessenen Abstände werden im Anschluss miteinander verglichen. Nur der größte der drei Werte wird dann für die weitere Berechnung verwendet.
Es gilt also zunächst die folgende Formel für die Berechnung der True Range:
TR = max [(high – low); (high – closeprev); (low – closeprev)]
Die Formel sieht auf den ersten Blick womöglich kompliziert aus, macht im Prinzip aber nichts anderes, als den höchsten der drei Abstände zu ermitteln.
Nun gilt es im nächsten Schritt, den Durchschnitt dieser True Range zu errechnen. Hierfür werden als Erstes alle True Range Werte im ausgewählten Zeitraum addiert. Die Summe wird dann als Zweites durch die Anzahl der Werte dividiert, so dass wir schließlich den Durchschnitt – den Average True Range – erhalten.
Die ATR ist im Grunde genommen also nichts anderes als die über den eingestellten Zeitraum geglättete True Range. Bei einem ausgewählten Zeitraum von 14 Tagen werden dementsprechend die letzten 14 True Ranges erst addiert und dann durch 14 dividiert:
ATR = Summe (TR der letzten 14 Perioden) / 14
Der Average True Range Indikator – Ein Beispiel am Chart
Nach all den theoretischen Inhalten ist es jetzt an der Zeit, sich den Average True Range Indikator einmal in der Praxis anzusehen. Werfen wir hierfür einen Blick auf die Chart-Plattform von Tradingview.
Wie zu erkennen ist, handelt es sich beim ATR Indikator um eine durchgängig gezeichneten Linie, die direkt unterhalb des Hauptcharts eingeblendet wird.
Für die Interpretation der Linie gilt: Je höher der ATR-Wert, desto höher die Volatilität im ausgewählten Zeitraum.
Für den Zeitraum gilt:
- Der Indikator ist auf unterschiedlichen Timeframes (täglich, wöchentlich, untertägig usw.) anwendbar. Für gewöhnlich wird der Daily-Chart verwendet.
- Der für die ATR zu verwendende Zeitraum kann frei gewählt werden. Bei Tradingview sind 14 Perioden voreingestellt. Sinnvoll ist in den meisten Fällen ein Betrachtungszeitraum von 14 Tagen.
Wie kann der Average True Range Indikator interpretiert werden?
Nun ist es natürlich wichtig zu wissen, wie die ATR-Werte des Indikators zu interpretieren sind. Hierbei gelten unter dem Strich die folgenden Anhaltspunkte:
Steigt der ATR Indikator an, bedeutet dies, dass der untersuchte Vermögenswert aktuell auch in seiner Volatilität ansteigt. Umgekehrt heißt ein sinkender Indikator, dass auch die Schwankungsbreite im Markt geringer wird.
Geringe ATR-Werte kommen vor allem in Konsolidierungszeiten vor oder auch bei Markt-Tops. Zeigt der Indikator hingegen einen hohen ATR-Wert an, so kann dies auf einen Trendwechsel hindeuten. Die Richtung des Trends kann durch den Average True Range Indikator allerdings nicht bestimmt werden.
Darauf musst Du bei der Anwendung des ATR Indikators achten!
Willst Du den Average True Range Indikator als Hilfsmittel benutzen, um erfolgreicher zu traden, solltest Du die folgenden Aspekte stets im Hinterkopf behalten.
Der ATR Indikator misst die Stärke einer Bewegung
Wie bereits erläutert, kann der Average True Range die Trendrichtung nicht berücksichtigen, weshalb er auch nicht als aktiver Indikator zur Prognose zukünftiger Bewegungen herangezogen wird. Stattdessen liegt die Stärke des Indikators darin, die Intensität einer Bewegung zu messen.
Ein Beispiel: Leitet der Kurs eines Vermögenswertes eine Bewegung oder Trendumkehr ein (egal ob bullisch oder bärisch), kommt es normalerweise zu einem Anstieg der Volatilität. In diesem Fall kommt es zu einem Anstieg des ATR-Wertes. Diese Information kann verwendet werden, um die zugrunde liegende Stärke der Bewegung besser abzuschätzen: Je mehr Volatilität vorhanden ist, desto mehr Kaufs- bzw. Verkaufsdruck kommt verstärkend hinzu.
Auf der anderen Seite deutet eine geringe Volatilität womöglich auf eine anhaltende Seitwärtsbewegung hin. Bei diesen Bereichen kann es sich daher um sogenannte Trading Ranges handeln.
Am Beispiel dieses EUR/USD Charts wird das ganze besonders ersichtlich. In der langen Phase mit einer geringen Volatilität befinden wir uns auch im Chart in einer Seitwärtsbewegung, die sich vor allem für kurzfristig orientiertes Trading empfiehlt. Umgekehrt sehen wir, dass es mit einem Anstieg der Volatilität im Chart auch zu einer starken Preisbewegung kommt.
Vergleich der ATR-Werte von unterschiedlichen Vermögenswerten nicht immer möglich
Eine weitere Sache, die Du bei der Anwendung des ATR Indikators beachten musst, ist die Tatsache, dass die ATR-Werte von verschiedenen Assets oft nicht in Relation zueinander gesetzt werden können. Denn: Der ATR-Wert wird anhand absoluter Werte der Preisunterschiede des jeweiligen Vermögenswertes errechnet. Dies ist insofern relevant, als Wertpapiere mit höheren Preisen von Natur aus auch höhere ATR-Werte haben.
Ebenso werden Wertpapiere mit vergleichsweise niedrigeren Preisen auch geringere ATR-Werte haben. Die Konsequenz daraus ist, dass Du die ATR-Werte mehrerer Wertpapiere mit unterschiedlichen Preisen nicht direkt miteinander vergleichen kannst. Aus diesem Grund solltest Du bei Deinen Chart-Betrachtungen die Bedeutung der ATR-Werte immer getrennt voneinander und unabhängig von anderen Vermögenswerten analysieren.
Welche Vorteile und Nachteile gilt es beim ATR Indikator zu beachten?
Um den ATR Indikator effektiv einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass Du dir im Klaren darüber bist, welche Vorteile und welche Nachteile der Indikator mit sich bringt.
Werfen wir daher einen Blick auf die Vor- und Nachteile, die es bei der Anwendung des Average True Range Indikators zu beachten gilt:
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geringe Anzahl an Einstellungen Dies ist vor allem ein großer Vorteil für Anfänger, da diese sich nicht alle spezifischen Einstellungen merken müssen. | Nut bestimmte Timeframes sind sinnvoll Die ATR ist nur in Timeframes sinnvoll, die größer als H1 sind. |
| Exklusive Funktion über die Marktvolatilität Es gibt nur wenige Indikatoren, welche die Marktvolatilität widerspiegeln können. | Keine Vorhersage der Trendrichtung Der Average True Range Indikator kann die Marktrichtung nicht voraussagen. Er spiegelt lediglich die Stärke der Volatilität wider. |
| Multitasking Obwohl der Average True Range-Indikator verwendet wird, um die Stärke von Schwankungen im Chart zu definieren, kann er auch für andere Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel: Platzieren von Stop-Loss/Take Profit Ordern und Aufzeigen von Trendumkehr Bereichen | Teilweise schwer zu lesen Da es keine Durchschnittslinie gibt, mit Hilfe derer man die Stärke der aktuellen Volatilität einschätzen könnte, sind die Werte des Indikators oftmals schwer zu einzuordnen. |
| Einfache Anwendbarkeit Der Indikator kann auch von Trading Neulingen problemlos angewandt werden. |
So verwendest Du den ATR Indikator beim Trading
Du verstehst nun, welchen Zweck der ATR Indikator verfolgt und auf welche Aspekte Du bei seiner Verwendung achten solltest. Werfen wir daher jetzt einen Blick auf die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, die der populäre Indikator mit sich bringt.
Bei der Anwendung eines Indikators geht es grundsätzlich darum, die Informationen – beim ATR Indikator sind es die Informationen über die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Assets – entsprechend auszuwerten und auf dieser Basis zu handeln.
Selbstverständlich findet der Average True Range Indikator vor allem im Trading Anwendung. Auf der Suche nach einem geeigneten Einstieg ist die Information, wie weit sich der Kurs eines Assets bewegen kann, natürlich Gold wert. Wie Du mittlerweile weißt, liefert der ATR Indikator genau diese Informationen (die natürlich ausschließlich auf der Vergangenheit basieren).
Mit Hilfe dieser Informationen kannst Du als Trader dann im nächsten Schritt festlegen, wie weit entfernt vom Einstiegspunkt Du Deinen Stop Loss setzen willst bzw. wann Du Gewinne mitnehmen willst.
Stop Loss mit dem ATR Indikator berechnen
Als erstes zeige ich Dir, wie Du mit Hilfe des Average True Range Indikators berechnest, wo Du Deinen Stop Loss platzieren kannst. Grundsätzlich solltest Du beim Traden immer einen Stop Loss verwenden.
Während sich die meisten Trader hierbei an wichtigen Widerständen oder Unterstützungen aus der Vergangenheit orientieren, bietet der ATR Indikator eine neue Herangehensweise, seinen Stop Loss zu platzieren.
Im Grunde genommen gehst Du dabei wie folgt vor:
- Aktiviere als Erstes den ATR Indikator am besten im D1 (Daily Chart) und lasse dir den aktuellen ATR-Wert anzeigen
- Ermittle die 1-fache oder 2-fache Average True Range als Abstand zum Kaufkurs
- Platziere dort Deinen Stop Loss
Im nachfolgenden Chart siehst Du eine Möglichkeit, wie Du mit Hilfe des ATR Indikators einen Stop Loss finden kannst.
In diesem Beispiel erfolgt der Einstieg bei der Apple Aktie bei 153.80. Der ATR-Wert befindet sich zu diesem Zeitpunkt bei 2,80 (wir befinden uns im D1 Chart). Nachdem wir diesen Wert verdoppeln (2-fache Average True Range), erhalten wir einen Wert von 5,60, der uns nun als Abstand zum Einstiegskurs dient.
Subtrahieren wir den doppelten ATR-Wert vom Einstiegskurs, erhalten wir schließlich unseren Stop Loss Wert. Dieser liegt bei 148.20 (153,80 – 5,60 = 148,20). Dort wird der Stop Loss platziert.
Während es sich hierbei um die statische Variante handelt, kannst Du selbstverständlich auch die dynamische Variante wählen. Bei dieser verhält sich der Stop Loss wie ein Trailing Stop und passt sich an den sich ständig veränderten ATR-Wert an.
Der Einsatz des ATR-Indikators auf diese Weise erfreut sich bei Daytradern und Swing-Tradern einer großen Beliebtheit. Zwar wird der Indikator vor allem am Forex Markt verwendet, da die Kursverläufe hier in der Regel häufigen Trendwechseln unterworfen sind. Prinzipiell kannst Du den ATR-Indikator jedoch auch in allen anderen Finanzmärkten zum Einsatz bringen.
Auf der anderen Seite kannst Du den ATR Indikator selbstverständlich auch dazu verwenden, Deine Take Profit Bereiche zu definieren.
Nutze den ATR Indikator, um Deine Positionsgröße zu ermitteln
Bei sehr volatilen Vermögenswerten ist es wichtig, die Positionsgröße an die große Schwankungsbreite anzupassen, um ein nicht zu hohes Risiko einzugehen. Ein weiterer Anwendungsfall des ATR Indikators findet sich demzufolge darin, die passende Positionsgröße zu definieren.
Bei der Volatilität handelt es sich schließlich um den Gegenpart zur Positionsgröße. Je höher die Volatilität eines Vermögenswertes, desto höher sind auch die Gewinn- bzw. die Verlustrisiken. Aus diesem Grund solltest Du eine entsprechend kleinere Positionsgröße wählen, wenn Du ein sehr volatiles Asset traden willst. Umgekehrt kannst Du bei weniger volatilen Vermögenswerten eine größere Positionsgröße verwenden.
Hierdurch stellst Du sicher, dass Dein Chancen-Risiko-Verhältnis im Gleichgewicht bleibt.
J. Wilders Trendfolge-Volatilitätssystem mit dem Average True Range Indikator
Kommen wir an dieser Stelle zu einer weiteren Verwendungsmöglichkeit des ATR Indikators: J. Wilders Trendfolge-Volatilitätssystem. Es handelt sich hierbei um ein Trading System, welches auf dem Average True Range Indikator basiert. Wilder stellte diese Strategie erstmals in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ vor.
Das primäre Ziel der Trading Strategie besteht darin, sicherzustellen, dass die eingegangenen Positionen auch einem Trend folgen.
Bei dieser Trading-Strategie handelt es sich um ein Long/Short-System, welches bei Auftreten eines Long-Signals einen Vermögenswert kauft und dieses bei einem Short-Signal verkauft. Prinzipiell sind die Regeln für Wilders Trading System einfach zu verstehen:
- Schritt 1: Ermittle die Average Range Constant (ARC). Multipliziere hierfür einfach die ATR (über n Perioden) mit einer Konstante (Wilder empfiehlt den Wert 3).
- Schritt 2: Addiere den ARC zu dem niedrigsten Schlusskurs der vergangenen n-Perioden.
- Schritt 3: Du erhältst den höchsten Stopp- bzw- Umkehrpunkt (SAR). Schließt der Kurs über dem hohen SAR, geht die Strategie von einer Trendumkehr aus.
Das Trading System eignet sich dabei am besten für höhere Zeitrahmen (12 Stunden plus). Die Effektivität der Strategie hängt stark von der gewählten Perioden-Länge und dem ARC-Faktor ab. Wilder empfiehlt hier eine Länge von n = 7 und einen Faktor mit dem Wert 3.
Kleine Änderungen dieser Werte führen allerdings häufig zu großen Variationen in den Ergebnissen, was auf eine gewisse Instabilität des Systems hindeutet.
ATR-Indikator Einstellungen bei Tradingview
Da Du jetzt weißt, wie Du den ATR Indikator beim Trading anwenden kannst, zeige ich Dir nun, wie Du den Indikator in der Praxis verwendest. Eine übersichtliche Plattform mit zahlreichen Tools ist Tradingview. Dort kannst Du eben auch den ATR Indikator verwenden.
Im Folgenden erfährst Du, wo Du den Indikator bei Tradingview findest und welche Einstellungsmöglichkeit dort vorgenommen werden können.
Klicke dafür zunächst auf Indikatoren. In der Suchleiste gibst Du dann “ATR” ein und klickst auf das oberste Ergebnis.
Im Anschluss findest Du den Indikator direkt unterhalb des Charts.
Der folgende Screenshot zeigt dir, wie Du die Einstellungen des Supertrend Indikators ändern kannst.
Klicke links oben einfach auf das Einstellungssymbol (das Zahnrad-Symbol), um zum entsprechenden Fenster zu gelangen. Dort kannst Du unter “Eingaben” die folgenden Einstellungen vornehmen:
- Timeframe: Wähle denselben Timeframe wie im angezeigten Chart oder einen individuell festgelegten Timeframe)
- Länge: Lege die Anzahl der Perioden fest (voreingestellt sind 14 bei Tradingview)
- Glättung: Hier kannst Du die Art des gleitenden Durchschnitts auswählen, nach welcher die ATR-Linie geglättet werden soll (RMA, SMA, EMA oder WMA).
Unter der Einstellungsoption “Stil” hast Du zum Beispiel die Möglichkeit, die Farbe der ATR-Linie abzuändern. Auf Wunsch kannst Du diese auch ganz entfernen. Auch die Darstellung der Linienart (Linie mit oder ohne Unterbrechungen, Stufenlinien, Kreise, etc.) kann hier geändert werden.
Schließlich kannst Du unter “Sichtbarkeit” noch festlegen, bei welchen Timeframes der Indikator im Chart angezeigt werden soll.
Hier kannst Du beispielsweise festlegen, dass der Average True Range Indikator lediglich im Tageschart angezeigt werden soll.
Weitere Plattformen mit dem Average True Range Indikator
Der Average True Range Indikator kann selbstverständlich nicht nur auf Tradingview angewendet werden. Auch auf anderen Plattformen gehört der ATR-Indikator zur Grundausstattung.
Der Average True Range Indikator beim MetaTrader 4 bzw. MetaTrader 5 (MT4 & MT5)
Viele Trader handeln nach wie vor über die populäre Handelsplattform MetaTrader 4 oder aber über die Nachfolgervariante, den MetaTrader 5. Hier findest Du den ATR Indikator in den Indikator-Einstellungen:
Du findest den ATR-Indikator dabei standardmäßig im MetaTrader vor, eine externer Plugin-Installation ist daher nicht erforderlich. Der Weg zum Indikator ist einfach: Klicke hierfür in der oberen Registerkarte auf „Einfügen“, dann auf „Indikatoren“; unter „Oszillatoren“ findest Du schließlich den Average True Range Indikator.
Der Average True Range Indikator bei NanoTrader
Auch bei NanoTrader, der Inhouse-Plattform vom Broker WH Selfinvest, kann der ATR Indikator beim Traden verwendet werden.
Dort wird der Indikator unter anderem auch von Birger Schäfermeier, einem bekannten deutschen Trader hin und wieder angewendet.
Der Average True Range Indikator bei ATAS
Eine weitere professionelle Handels- und Analyseplattform, die von vielen Tradern gerne genutzt wird, ist ATAS. Auch hier kann der Average True Range Indikator verwendet werden.
Gefunden werden kann er ganz einfach unter dem Menüpunkt “Indicators”.
Tipps bei der Anwendung des ATR-Indikators
Der ATR-Indikator ist ein nützliches Tool, welches das Traden – richtig angewandt natürlich – durchaus einfacher machen kann. Viele Anleger machen bei der Verwendung allerdings einen der folgenden Fehler:
- Falsche Interpretation: Viele Trader vergessen, dass der Indikator nicht die Richtung des Marktes definiert, sondern stattdessen die Stärke der Volatilität bestimmt. Wenn also die Linie des Indikators steigt, bedeutet das nicht, dass der Markt bullisch ist. Es bedeutet nur, dass die Volatilität hoch ist. Fällt der Indikator, ist dies ein Zeichen der Marktkonsolidierung.
- Falsche Timeframes: Der Indikator wird – wie bereits öfter erwähnt – in kleinen Timeframes nicht effektiv funktionieren. Verwende daher am besten H4 oder D1 Charts.
- Falsche Einstellungen: Prinzipiell hat der Indikator nur eine Einstellung – und zwar den Zeitraum. Dennoch besteht hier die Möglichkeit, falsche Zahlen einzustellen. Stellst Du einen zu kleinen Zeitraum ein, erhöht sich die Anzahl der Fehlsignale. Wenn der Zeitraum hingegen zu groß ist, verpasst Du wahrscheinlich gute Einstiegspunkte.
Fazit zum Average True Range Indikator
Abschließend noch ein kurzes Fazit zum Average True Range Indikator. Der Indikator gehört zu den wenigen technischen Instrumenten, mit welchen man die Marktvolatilität messen kann. Aufgrund seiner Einfachheit erfreut er sich bei zahlreichen Tradern einer hohen Beliebtheit.
Mit dem ATR-Indikator erhalten Anleger und Trader ein technisches Mittel an die Hand, welches ihnen beim Risikomanagement (Setzen eines Stop Loss) behilflich sein kann. Darüber hinaus dient der Indikator auch als Basis unterschiedlicher Trading Strategien (wie zum Beispiel Wilders Trendfolge-Volatilitätssystem).
FAQ zum ATR-Indikator
Was ist der Average True Range (ATR)?
Der Average True Range (ATR) ist ein technischer Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um die Volatilität von Wertpapieren zu messen.
Wie wird der ATR berechnet?
Der ATR wird durch die Berechnung der größten der folgenden drei Werte ermittelt: der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch- und Tiefstwert, der Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Hoch- oder Tiefstwert oder der Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Schlusskurs.
Wofür wird der ATR verwendet?
Der ATR wird oft als Indikator für die Volatilität eines Wertpapiers verwendet und kann bei der Bestimmung von Stop-Loss-Levels und Gewinnzielen hilfreich sein.
Wie wird der ATR interpretiert?
Der ATR ist ein dynamischer Indikator, der sich mit der Zeit verändert, da er auf der Volatilität eines Wertpapiers basiert. Er wird in der Regel als absoluter Wert angegeben, der in der gleichen Einheit wie der Preis des Wertpapiers gemessen wird.
Wie kann der ATR bei der Bestimmung von Stop-Loss-Levels und Gewinnzielen helfen?
Der ATR kann verwendet werden, um Stop-Loss-Levels und Gewinnziele zu bestimmen, indem man den ATR auf den aktuellen Preis des Wertpapiers anwendet.
Kann der ATR als Bestätigung für Trends und als Indikator für Umkehrungen verwendet werden?
Ja, der ATR kann auch als Bestätigung für Trends und als Indikator für Umkehrungen verwendet werden.
Sollte der ATR als alleiniges Entscheidungskriterium verwendet werden?
Nein, der ATR sollte nicht als alleiniges Entscheidungskriterium verwendet werden. Es ist wichtig, ihn mit anderen Analysemethoden und Fundamentaldaten zu kombinieren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Kann der ATR falsche Signale generieren?
Ja, wie jeder Indikator kann auch der ATR falsche Signale generieren. Es ist wichtig, ihn mit anderen Analysemethoden und Fundamentaldaten zu kombinieren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Wie lange sollte der Zeitraum für die Berechnung des ATR sein?
Der Zeitraum für die Berechnung des ATR kann je nach Handelsstil und Marktbedingungen variieren und kann von Minuten- bis hin zu Monatscharts reichen.
