Backtesting mit TradingView: Das Wichtigste vorweg
- TradingView als Backtesting Tool: Mit erweiterten Charting-Funktionen, umfassenden historischen Daten und einem leistungsfähigen Bar-Replay-Tool ermöglicht TradingView ein gründliches Testen Ihrer Handelsstrategien.
- Strategieoptimierung : Nutzen Sie klar definierte Einstiegskriterien, Ausstiegskriterien und Risikomanagementregeln, um Ihre Handelsstrategien effektiv zu testen und zu optimieren.
- Timeframes und Märkte: Die Wahl des richtigen Zeitrahmens und Marktes hat einen großen Einfluss auf die Performance Ihrer Strategie. Testen Sie verschiedene Kombinationen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Effizientes Backtesting umsetzen: Mit dem Bar-Replay-Modus von TradingView können Sie Ihre Trades Schritt für Schritt testen und dokumentieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.
Inhalt
Einleitung
Wer kennt das nicht? Beim Surfen im Internet oder auf YouTube stößt man auf ein Video, in dem eine Trading-Strategie oder ein Trading-Indikator vorgestellt wird, der hohe Profite verspricht. Oft springen vor allem neue Trader sofort auf diesen Zug auf und beginnen, die Strategie oder den Indikator zu benutzen, ohne diese vorher selbst getestet zu haben. Hier ist Vorsicht geboten, denn Handelsstrategien und Indikatoren können sich je nach Zeitrahmen und Markt unterschiedlich verhalten und ihre Performance kann sich auch von Jahr zu Jahr ändern.
Bevor Sie also mit echtem Geld handeln, sollten Sie die vorgeschlagene Strategie gründlich testen und sich mit der Kunst des Backtestings vertraut machen.
In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie die Backtesting-Funktionen von TradingView nutzen können, um eine Strategie methodisch zu überprüfen. Lernen Sie, wie Sie effektiv sicherstellen , dass Ihre Handelsstrategie tatsächlich hält, was sie verspricht, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld einsetzen.
TradingView als Ausgangspunkt des Backtesting
Der Startpunkt unseres Backtesting-Prozesses ist TradingView, eine der bekanntesten und meiner Meinung nach auch innovativsten und benutzerfreundlichsten Handelsplattformen auf dem Markt. Mit einer Vielzahl von Funktionen, Community-Skripten, kostenlosen Indikatoren und vielem mehr ist TradingView wahrscheinlich die beliebteste Plattform für Trader.
Obwohl TradingView in einer kostenlosen Version verfügbar ist, benötigen wir für unseren Backtest ein kostenpflichtiges Abonnement.
Dieses bietet wesentlich mehr Funktionen, die für ernsthafte Trader notwendig sind, einschließlich erweiterter Charting-Funktionen, Zugriff auf umfangreichere historische Daten und die Nutzung der Bar-Replay-Funktion. Letztere ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Marktperiode in Ihrem bevorzugten Zeitrahmen wiederzugeben und zu analysieren, wie Ihre Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen abgeschnitten hätte.
Für diejenigen, die noch nicht mit TradingView vertraut sind oder Hilfe bei der Auswahl eines der verschiedenen Abonnements benötigen, empfehle ich einen Blick in unseren ausführlichen Artikel über TradingView: Kagels-Trading über TradingView
Als kurze Anmerkung: TradingView eignet sich sowohl für manuelles als auch für automatisiertes Backtesting von Strategien. Dieser Artikel konzentriert sich auf das manuelle Testen von Strategien. Programmiererfahrungen sind nicht erforderlich, da wir die Bar-Replay-Funktion von TradingView verwenden werden.
Identifizierung einer soliden und profitablen Strategie
Bevor wir mit dem Backtesting beginnen, brauchen wir eine konkrete Trading-Strategie. Wenn Sie noch keine Strategie haben, können Sie unseren Artikel Die beste Daytrading-Strategie für Anfänger lesen, um einige grundlegende Strategien kennenzulernen. Ihre Strategie benötigt klare Einstiegskriterien, Ausstiegskriterien und Regeln für das Risikomanagement.
Welche Rolle spielt die Timeframe in meinem Backtest?
Die gewählte Timeframe ist maßgeblich für das Backtesting Ihrer Strategie, da es die Häufigkeit und Art der Signale beeinflusst. Kurzfristige Timeframes (z.B. 1-Minuten- bis 15-Minuten-Charts) eignen sich für Scalping-Strategien, während mittelfristige Timeframes (z.B. 30-Minuten- bis 4-Stunden-Charts) und langfristige Timeframes (z.B. Tages- bis Wochen-Charts) besser für Swing- oder Positionstrading geeignet sind. Die Wahl der richtigen Timeframe hängt von Ihrem Handelsstil und Ihren Zielen ab.
Welchen Markt sollte ich handeln?
Die Performance Ihrer Strategie kann je nach Markt variieren. Aktien, Forex, Kryptowährungen und Futures bieten unterschiedliche Handelsmöglichkeiten. Wählen Sie den Markt, der am besten zu Ihrer Strategie und Ihrem Handelsstil passt. Dies kann auch durch umfangreiches Backtesting herausgefunden werden, da verschiedene Märkte zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich volatil sind. Je volatiler ein Markt ist, desto mehr Preisbewegungen sind zu erwarten.
Tipp: Wenn Sie Ihre Strategie gefunden haben, sich aber noch nicht über die Timeframe oder den Markt sicher sind, machen Sie einen “schnellen Backtest“. Dabei gehen Sie fix durch die Charts und analysieren die Trading-Möglichkeiten. Sie sollten relativ früh erkennen, ob es sich lohnt, diesen Markt oder Timeframe noch genauer zu testen.
Einschränkungen des Testzeitraums und Verwendung des Session-Indikators
Stellen Sie sich vor, Sie haben die perfekte Handelssignalstrategie gefunden – nur um festzustellen, dass die besten Setups immer um 3 Uhr morgens kommen, wenn Sie tief und fest schlafen, oder während der Arbeit, wenn Sie garantiert nicht am Computer sitzen. Um sicherzustellen, dass Ihre Trading-Setups tatsächlich zu Zeiten auftreten, zu denen Sie wach und aktiv am Markt teilnehmen können, ist es erforderlich, bestimmte Handelszeiten festzulegen und einen Session-Indikator zu verwenden.
Handelszeiten festlegen
Bestimmen Sie die Handelszeiten, zu denen Sie aktiv handeln möchten. Dies ist besonders wichtig für Märkte, die rund um die Uhr geöffnet sind, wie Forex oder Kryptowährungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Tests die Marktbedingungen zu den Zeiten widerspiegeln, zu denen Sie tatsächlich verfügbar sind.
Session-Indikator
Verwenden Sie den “Session-Indikator” von Lux Algo in TradingView, um diese Handelszeiten in Ihren Charts zu veranschaulichen. Dies hilft Ihnen, die Marktbedingungen während Ihrer aktiven Handelszeiten besser zu simulieren.
- Indikator hinzufügen: Klicken Sie in Ihrem TradingView Chart auf “Indikatoren” und suchen Sie nach “Sessions (Lux Algo)“. Wählen Sie den Indikator aus.
- Anpassen: Sie können den Indikator anpassen, um verschiedene Handelssitzungen anzuzeigen, wie z.B. die asiatische, die Londoner oder die New Yorker Session. Alternativ können Sie eine benutzerdefinierte Zeit definieren, die genau Ihren Handelszeiten entspricht.
- Visualisierung: Der Indikator markiert die von Ihnen festgelegten Handelszeiten deutlich auf dem Chart. So können Sie die Marktbewegungen während dieser Zeiten besser analysieren und sicherstellen, dass Ihre Handelsstrategie während Ihrer aktiven Zeiten getestet wird.
Durch die Verwendung des Session-Indikators können Sie Ihre Trading–Setups unter realistischen Bedingungen testen und sicherstellen, dass die generierten Signale tatsächlich in Ihrem Handelszeitfenster auftreten. Dies verbessert die Genauigkeit und Aussagekraft Ihres Backtests erheblich.
Lesetipp: Backtesting mit ForexTester 5
Backtesting mit TradingView
Damit haben wir fast alles, um mit dem Backtest zu beginnen. Für diesen Backtest verwende ich unseren Indikator, den Swing Catcher. Dieser liefert Long– und Short-Signale, die als Einstiegskriterien dienen. Meinen Stop-Loss platziere ich hinter dem letzten sinnvollen Tief- bzw. Hochpunkt und mein Ziel ist ein Risk-Return-Verhältnis (R:R) von 1:2. Wer sich den ausführlichen Test zu dieser Strategie anschauen möchte und auch wissen möchte, wie diese noch optimiert werden kann, kann sich folgendes Video anschauen:
Vorbereitung der Chart in TradingView
Um mit dem Backtesting zu beginnen, öffnen wir TradingView und bereiten unsere Charts so vor, dass wir alles haben, was wir zum Traden benötigen. Fügen Sie alle Indikatoren hinzu, die Sie verwenden, einschließlich des Session-Indikators. Markieren Sie die für Sie relevante Handelszeit im Indikator und laden Sie ihn auf Ihre Chart.
Bar Replay Modus aktivieren
Wenn alles vorbereitet ist, aktivieren Sie den Bar Replay Modus von TradingView:
- Bar Replay aktivieren: Klicken Sie in der oberen Chartleiste auf “Bar Replay“.
- Zeitraum einstellen: Markieren Sie den Chartbereich, der abgeschnitten und getestet werden soll. Je nach Zeitrahmen können Sie hier teilweise Wochen und Monate “wegschneiden” und erneut abspielen.
Verwendung der Balkenanzeige
Wenn Sie nun einen Zeitraum festgelegt haben, wird die Grafik mit den “älteren Daten” geladen und die Bar Replay Funktionsleiste sollte am unteren Rand der Chart angezeigt werden:
- Wiedergabegeschwindigkeit einstellen: Stellen Sie die Geschwindigkeit der Kerzenwiedergabe ein. Sie können manuell von Kerze zu Kerze springen oder automatisch im Replay-Modus abspielen lassen. Zum Testen empfehle ich die erste Variante.
- Zeitraum ändern: Wenn Sie einen anderen Zeitraum testen möchten, können Sie diesen in der Leiste ändern. Sie können ein Datum eingeben, den Zeitraum auf dem Chart auswählen oder eine zufällige Kerze auswählen. Letzteres macht das Ganze etwas interessanter.
Backtest durchführen
Nun können wir Kerze für Kerze durch die Chart gehen. Jedes Mal, wenn wir in unserer Handelszeit ein Einstiegssignal erhalten, benutzen wir das Short- oder Long-Positions-Tool, um die Trades in die Chart einzutragen:
- Postions-Tool verwenden: Das Tool befindet sich in der Werkzeugleiste auf der linken Seite unter “Prognose- und Messwerkzeuge“.
- Trades einzeichnen: Zeichnen Sie die Trades nach Ihren Einstiegs- und Ausstiegskriterien in die Chart ein.
- Prozess wiederholen: Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Ihr Backtest-Ziel erreicht haben. Ich würde hier mindestens 100 Backtests pro Timeframe/Markt und Strategie sammeln, aber eher 250-500 für kleinere Timeframes.
Geheimtipp für die Organisation von Trades
Speichern Sie Ihre Long- und Short-Trades in Ihrer Chart mithilfe des Objektbaums von TradingView. Hier sind alle Long- und Short-Positionen, die mit dem Positions-Tool eingezeichnet wurden, übersichtlich aufgeführt. Gruppieren Sie diese Trades in einem Ordner. Das hilft nicht nur dabei, den Überblick zu behalten und Ihre Chart sauber zu halten, sondern ist auch äußerst nützlich für die spätere Optimierung Ihrer Strategie.
Dokumentation und Analyse der Backtesting-Ergebnisse
Nachdem wir unsere Trades in die Chart eingezeichnet haben, müssen wir diese natürlich noch auswerten, um die tatsächlichen Rückschlüsse auf die Strategie zu ziehen und herauszufinden, wie profitabel die jeweilige Strategie am Markt ist.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Ergebnisse auszuwerten. Wir können eine eigene Excel-Datei erstellen, Trading Journale wie Edgewonk, TradeZella oder TraderVue verwenden, oder wir nehmen Papier und Bleistift. Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Punkte erfassen und analysieren:
- Gewinnrate: Der Prozentsatz der erfolgreichen Trades. Diese Kennzahl hilft Ihnen zu verstehen, wie oft Ihre Strategie Gewinne erzielt. Beispiel: Wenn Sie 60 von 100 Trades gewinnen, beträgt Ihre Gewinnrate 60%.
- Gewinn/Verlust in R (Risiko-Verhältnis (R:R)): Berechnen Sie Ihren Gewinn oder Verlust im Verhältnis zu Ihrem ursprünglichen Risiko. Wenn Sie zum Beispiel 100 Euro riskiert haben (1R) und 200 Euro gewonnen haben, haben Sie ein R:R von 1:2, was die Auswertung und Vergleichbarkeit Ihrer Trades erleichtert.
- Maximaler Drawdown: Der größte Verlust, den Ihr Konto während der Backtesting-Periode erlitten hat. Er errechnet sich aus der Differenz zwischen einem lokalen Hoch und dem darauf folgenden Tief Ihres Kontostandes. Ein hoher Drawdown kann auf ein hohes Risiko hindeuten und sollte minimiert werden. Beispiel Wenn Ihr Kontostand von 10.000 Euro auf 8.000 Euro fällt, beträgt der Drawdown 2.000 Euro oder 20%.
- Profitfaktor: Das Verhältnis von Bruttogewinnen zu Bruttoverlusten. Ein Profitfaktor über 1 zeigt an, dass Ihre Strategie profitabel ist. Er berechnet sich wie folgt: (Gesamtgewinn / Gesamtkosten). Beispiel Wenn Ihre Gesamtgewinne 15.000 Euro und Ihre Gesamtverluste 10.000 Euro betragen, ist Ihr Profitfaktor 1,5.
Dokumentation Ihrer Trades
Hier sind einige Schritte, um Ihre Trades effektiv zu dokumentieren.
- Trade Details erfassen: Notieren Sie Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Gewinne und Verluste sowie weitere relevante Informationen.
- Kommentare hinzufügen: Schreiben Sie Kommentare zu jedem Trade, um Ihre Gedanken und Entscheidungen festzuhalten. Dies hilft Ihnen, Muster zu erkennen und Ihre Strategie zu verbessern.
- Screenshots speichern: Machen Sie Screenshots von Ihren Trades, um visuelle Referenzen zu haben. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie Ihre Trades später noch einmal überprüfen möchten.
Wenn Sie noch kein Handelsjournal haben und sich keine Excel-Tabelle basteln wollen, empfehle ich Ihnen das kostenlose Trading Journal der M7 Academy. Dieses hat eine tolle Funktion, die es ermöglicht, Trades direkt aus der TradingView-Chart zu kopieren und in das Journal einzufügen. Dabei werden die Kennzahlen der Trades automatisch übernommen.
Tipps zur Strategieoptimierung
Haben Sie die Backtesting-Ergebnisse dokumentiert und analysiert, ist es an der Zeit, Ihre Strategie zu optimieren. Hier sind einige konkrete Ansätze, die Ihnen helfen können, Ihre Handelsstrategie effektiver zu gestalten und Ihre Performance zu verbessern:
Analyse der Handelsdaten
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Risikomanagers und werfen Sie einen genauen Blick auf Ihre Handelsdaten.
- Tage und Uhrzeiten: Finden Sie heraus, an welchen Tagen oder zu welchen Uhrzeiten Ihre Strategie am besten funktioniert. Handeln Sie bevorzugt zu diesen Zeiten.
- Long- vs. Short-Trades: Prüfen Sie, ob Long- oder Short-Trades erfolgreicher sind. Passen Sie Ihre Handelsentscheidungen dementsprechend an.
- Verbesserung des R:R: Optimieren Sie Ihre Gewinnziele und Stop-Loss-Levels, um ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis (R:R) zu erzielen.
- Passen Sie die Timeframe an: Testen Sie Ihre Strategie in verschiedenen Zeitrahmen, um zu sehen, ob sie in einem anderen Zeitrahmen besser funktioniert.
Kategorisierung der Trades
- Setups bewerten: Bewerten Sie Ihre Handelssetups auf einer Skala von A+ (hervorragend) bis F- (schwach). Diese Klassifizierung hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen.
- Trades filtern und analysieren: Filtern Sie Ihre Trades nach Kategorien, um Muster zu erkennen. Konzentrieren Sie sich auf die besten Setups und vermeiden Sie die weniger guten.
- Handelsumstände analysieren: Bewerten Sie nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Marktbedingungen, unter denen die Trades durchgeführt wurden. Bevorzugen Sie Handelsbedingungen, die in der Vergangenheit zu profitablen Ergebnissen geführt haben.
Reduzieren Sie die Anzahl der Trades, um die Qualität zu verbessern.
Versuchen Sie, wenn möglich, mit weniger Trades mehr R zu erzielen. Dies erreichen Sie, indem Sie sich auf Setups mit höherer Qualität konzentrieren:
- Wählen Sie bessere Setups: Nutzen Sie Ihre Kategorisierung und Filterung, um nur die besten Setups zu handeln. Dies reduziert die Anzahl der Trades, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Trades erfolgreich sind.
- Schwache Setups vermeiden: Lernen Sie, schwache Setups zu erkennen und zu vermeiden. Dies kann Ihre Gesamtperformance verbessern, da Sie weniger Kapital in wenig erfolgversprechende Trades investieren.
Letztendlich ist es wichtig, dass Sie Ihre Trades regelmäßig in TradingView überprüfen und jede neue Optimierungsidee ausprobieren, um die Effekte zu testen. Dieser kontinuierliche Prozess hilft Ihnen, Ihre eigene Strategie zu entwickeln und ständig zu verbessern.
Persönliches Fazit zum Backtesten auf TradingView
Backtesting ist für Trader das, was für Fußballer das Training auf dem Trainingsplatz ist. Backtesting hilft dem Trader, Vertrauen in seine Strategie zu gewinnen und diese kontinuierlich zu verbessern. Wenn man bestimmte Setups immer wieder in der Chart gesehen hat, brennen sie sich langsam in das Gedächtnis ein und das hilft, Setups auch im Live-Markt zu erkennen.
Das Bar Replay Tool von TradingView ermöglicht es uns Tradern, unzählige Tage an Daten in kürzester Zeit durchzugehen.
Mein Tipp: Spielen Sie die Daten wirklich Kerze für Kerze ab und entscheiden Sie dann, ob Sie Ihr Setup traden oder nicht. Das ist realistischer, als Setups im Nachhinein in die Charts zu zeichnen.
Backtesting ist ein kontinuierlicher Prozess und jede neue Erkenntnis ist eine Chance, Ihre Strategie zu verbessern. Regelmäßiges Backtesting wird Ihnen helfen, sich im Markt wohler zu fühlen und es wird Ihnen zum Beispiel leichter fallen, einen möglichen Drawdown zu überstehen. Wenn Sie in Ihren Tests sehen, dass Sie 6-8 Verluste in Folge haben könnten, werden Sie sich im Live-Trading sicherer fühlen und nicht an Ihrer Strategie zweifeln, nachdem Sie hunderte von Tests durchgeführt haben.
Ich hoffe, dieser Artikel hilft Ihnen, ein besserer Trader zu werden und ermutigt Sie, an Ihrer Strategie zu feilen. Die Mühe zahlt sich aus: Durch systematisches Backtesting und kontinuierliche Optimierung erhöhen Sie Ihre Chancen auf langfristigen Erfolg beim Trading. Wenn Sie Fragen haben oder mehr über dieses Thema erfahren möchten, schreiben Sie uns gerne.
FAQ zum Backtesting auf TradingView
Warum sollte ich meine Strategie vorab testen?
Wenn Sie Ihre Strategie mit historischen Daten testen, erkennen Sie ihre Stärken und Schwächen. So vermeiden Sie unnötige Verluste und gewinnen Vertrauen in Ihre Strategie, bevor Sie echtes Geld investieren.
Welchen Vorteil hat es, seine Strategie mit dem Bar Replay von TradingView zu testen?
Mit dem Bar-Replay-Tool können Sie historische Marktbewegungen in Echtzeit simulieren. Sie können Ihre Trades manuell platzieren und sehen, wie Ihre Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen abgeschnitten hätte. Dies gibt Ihnen einen praktischen Einblick und hilft Ihnen, Ihre Strategie zu verbessern.
Welches Abonnement benötige ich für die Bar Replay-Funktion von TradingView?
Für den vollen Zugriff auf das Bar-Replay-Tool benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement wie Pro, Pro+ oder Premium. Diese Abonnements bieten erweiterte Funktionen und umfassende historische Daten.
Kann ich Backtesting auch ohne Programmierkenntnisse durchführen?
Ja, TradingView ermöglicht manuelles Backtesting ohne Programmierkenntnisse. Nutzen Sie das Bar-Replay-Tool, um Ihre Strategie Schritt für Schritt zu testen und zu optimieren.
Auf welche Kennzahlen sollte ich bei der Analyse meiner Backtesting-Ergebnisse achten?
Achten Sie auf die Gewinnrate, das Risiko-Rendite-Verhältnis (R:R), den maximalen Drawdown und den Profitfaktor. Diese Kennzahlen helfen Ihnen, die Effektivität Ihrer Strategie zu beurteilen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.
