Alligator-Trading – das Wichtigste vorweg
- Das Alligator Trading System von Bill Williams ist eine Handelsstrategie, die auf dem Konzept basiert, dass der Markt wie ein Alligator funktioniert: Er schläft (konsolidiert) für längere Zeit und erwacht dann (zeigt einen Trend) und frisst (macht Gewinne), bevor er wieder einschläft.
- Das System besteht aus drei gleitenden Durchschnitten: dem Alligator Kiefer, den Alligator Zähnen und den Alligator Lippen. Der Kiefer, ein blauer Linien-Durchschnitt, stellt den 13-Perioden-SMA dar und wird um 8 Bars nach vorne verschoben. Die Zähne, ein roter Durchschnitt, stellt den 8-Perioden-SMA dar und wird um 5 Bars nach vorne verschoben. Die Lippen, ein grüner Durchschnitt, stellt den 5-Perioden-SMA dar und wird um 3 Bars nach vorne verschoben.
- Die Idee hinter dem System ist, dass, wenn die Linien des Alligators eng beieinander liegen, der Markt schläft und konsolidiert. Wenn die Linien jedoch auseinanderstreben und in einer bestimmten Reihenfolge liegen (Kiefer unten, Zähne in der Mitte, Lippen oben), bedeutet dies, dass der Markt erwacht und in eine bestimmte Richtung tendiert. Wenn die Linien dann wieder eng beieinander liegen, bedeutet dies, dass der Trend zu Ende geht und der Markt wieder schlafen geht.
- Das Alligator Trading System wird oft in Kombination mit anderen Indikatoren und Instrumenten wie dem Fractal-Indikator verwendet, um den Einstieg und Ausstieg aus Trades zu bestimmen. Es kann auf verschiedene Märkte angewendet werden, einschließlich Forex, Aktien und Rohstoffe.
Inhalt
Was ist das Alligator-Trading System?
Bill Williams führte das sogenannte Alligator-Trading ein, ein System, das drei verschobene gleitende Durchschnitte (displaced moving averages = DMA) verwendet, um Markttrends abzugrenzen. Bill Williams ist Autor von mehreren Tradingbüchern, die sich mit der Chaos-Theorie beschäftigen.
Alligator-Trading weist folgende Bestandteile auf:
- Ein 13-Perioden Moving Average wird durch 8 Perioden in die Zukunft verschoben (blau)
- Ein 8-Perioden Moving Average wird durch 5 Perioden in die Zukunft verschoben (rot)
- Ein 5-Perioden Moving Average wird durch 3 Perioden in die Zukunft verschoben (grün)
In der hier vorgestellten Tradingstrategie werden wir den Alligator verwenden, damit er uns die richtige Richtung anzeigt, bevor wir mit einer Umkehrformation aus zwei Bars in einen Trade einsteigen. Das ist meine Variante für die Verwendung des Alligators.
Bill Williams benutzt viele Trading-Tools wie den Alligator, Awesome-Oszillator („Super-Oszillator), Acceleration/Deceleration (Beschleunigung/Verlangsamung), Fractals (Fraktale) und Market Facilitation Index. Wenn Sie den Alligator mit den genannten Indikatoren verwenden wollen, empfehle ich Ihnen die Bücher von Bill Williams.
Tradingregeln für das Alligator-System
Tradesignal für Longpositionen:
- Grüne Linie über roter Linie
- Rote Linie über blauer Linie
- Bullische Umkehrformation über zwei Bars
Tradesignal für Shortpositionen:
- Grüne Linie unter roter Linie
- Rote Linie unter blauer Linie
- Bärische Umkehrformation über zwei Bars
Alligator-Trading Beispiele
Gewinntrade für Alligator-Trading
Dies ist ein Tageschart von Microsoft, der einen schönen Swingtrade zeigt, nachdem der Alligator sein Maul geöffnet hatte.
- Die gleitenden Durchschnitte liefen durcheinander. Das bedeutet, dass der Alligator schläft und Energie für eine ausgeprägte Kursbewegung ansammelt.
- Die Moving Averages richteten sich in eine Richtung aus und zeigten alle nach unten. Der Alligator hat den Weg für einen bärischen Trade bereitet. Dieses Alligator-Signal wurde auch durch die starke Abwärtsbewegung bestätigt, als sich die Abstände der Gleitenden Durchschntte voneinander ausdehnten.
- Der Pullback, der nach oben zur mittleren Gleitenden Durchschnitte führte, endete mit einer Inside-Bar. Wir bezogen eine Shortposition einen Tick unter der Inside-Bar.
Verlusttrade für Alligator-Trading
Im obigen Tageschart von Walt Disney sehen Sie eine ausgedehnte Handelsspanne, während der wir mehrere unzuverlässige Alligator-Signale registrierten.
- Kurz bevor der Alligator grünes Licht für eine Shortposition gab, indem sich die drei Moving Averages in die gleiche Richtung ausrichteten, wurde die vorherige Kurslücke (Gap) geschlossen. Da die Kurslücke geschlossen war, konnten wir mit einer Unterstützung an diesem Kursbereich rechnen.
- Mit der bärischen Umkehrformation der Inside-Bar eröffneten wir eine Shortposition. Wir wurden jedoch noch am selben Tag durch eine Outside-Bar ausgestoppt.
- Dieser fehlgeschlagene Alligator-Trade war der Vorbote für eine seitwärts verlaufende Handelsspanne, in der die Signale unzuverlässig waren.
Abschließende Bemerkung zum Alligatorsystem
Das Hauptanliegen von Bill Williams Büchern besteht darin, dass die herkömmlichen Trading-Indikatoren nicht funktionieren, weil sie die chaotische Natur der Märkte außer Acht lassen.
Ich kann jedoch nicht erkennen, warum die in diesem Buch vorgestellten Indikatoren, wozu auch das Alligatorsystem gehört, chaotisch sein sollen. So kann der Tradingvorteil des Alligators, falls es überhaupt einen solchen gibt, nicht von der Chaos-Theorie stammen.
Beim Alligator handelt es sich im Grunde genommen um ein System von mehreren verschobene Moving Averages. Für mich hat diese Tradingmethode Ähnlichkeit mit dem sogenannten Moving Average fake-out von Mark Fisher, bei dem nicht der Schlusskurs, sondern der Durchschnitt eines Pivotpunkts (d.h. der typische Kurs) jedes Kursstabes verwendet wird, wobei auch hier drei Moving Averages die Grundlage bilden. Beide Systeme eignen sich gut dafür, uns während einer Seitwärtsbewegung vom Markt fernzuhalten.
Um die Chancen zu erhöhen, starke Ausbrüche ausfindig zu machen, sollten Sie sich auf Alligator-Setups konzentrieren, die gerade eine längere Ruhephase durchgemacht haben.
Um einen gültigen Alligator-Ausbruch zu bestätigen, sollten Sie nach sprunghaften Kursbewegungen Ausschau halten, sobald die Moving Averages in eine Richtung weisen, genauso wie es beim Gewinnbeispiel der Fall war. Bevor Sie dem Ausbruch Vertrauen schenken, sollten mindestens drei aufeinanderfolgende Bars in Übereinstimmung mit dem Alligatorsystem auftreten. Ohne Berücksichtigung der Price Action ist es unwahrscheinlich, dass dies eine effektive Tradingstrategie ist.
Für diejenigen, die sich für das Finanzchaos und die fraktale Natur der Kurse interessieren, empfehle ich das Buch von Benoit Mandelbrot The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence (Deutsche Übersetzung).
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Trading the Alligator by Bill Williams
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
FAQ zum Alligator Trading System
Was ist das Alligator-Trading System von Bill Williams?
Das Alligator Trading System von Bill Williams ist eine Handelsstrategie, die auf dem Konzept basiert, dass der Markt wie ein Alligator funktioniert: Er schläft für längere Zeit und erwacht dann und zeigt einen Trend, bevor er wieder einschläft.
Wie funktioniert das Alligator-Trading System?
Das System besteht aus drei gleitenden Durchschnitten: dem Alligator Kiefer, den Alligator Zähnen und den Alligator Lippen. Wenn die Linien des Alligators eng beieinander liegen, bedeutet dies, dass der Markt konsolidiert. Wenn die Linien jedoch auseinanderstreben und in einer bestimmten Reihenfolge liegen (Kiefer unten, Zähne in der Mitte, Lippen oben), bedeutet dies, dass der Markt erwacht und in eine bestimmte Richtung tendiert.
Kann ich das Alligator-Trading System auf verschiedenen Märkten anwenden?
Ja, das Alligator Trading System kann auf verschiedene Märkte angewendet werden, einschließlich Forex, Aktien und Rohstoffe.
Wie kann ich das Alligator-Trading System verwenden, um den Einstieg und Ausstieg aus Trades zu bestimmen?
Das Alligator-Trading System wird oft in Kombination mit anderen Indikatoren und Instrumenten wie dem Fractal-Indikator verwendet, um den Einstieg und Ausstieg aus Trades zu bestimmen. Zum Beispiel kann man eine Long-Position eingehen, wenn die Linien des Alligators auseinandergehen und der Preis über dem oberen Alligator Lippen-Durchschnitt liegt.
Ist das Alligator-Trading System eine profitable Handelsstrategie?
Die Profitabilität des Alligator-Trading Systems hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Marktbedingungen, der richtigen Anwendung der Strategie und der individuellen Handelsdisziplin. Es gibt keine Garantie für Gewinne mit dieser oder jeder anderen Handelsstrategie.
