MultiCharts Software – Test und Erfahrungen (2024)

Multicharts als Tradingplattform

MultiCharts bietet wirklich eine Vielzahl an Funktionen. Vom Erstellen von eigenen Handelssystemen, über die Chartanalyse bis hin zum Portfoliotrader und vieles mehr.

Chartanalyse

MultiCharts gehört zu den führenden Tradingplattformen für die Chartanalyse.

Alle gängigen Funktionen der Chartanalyse sind mit MultiCharts möglich.

Folgende Charttypen sind verfügbar:

• Candlesticks
• Time Price Opportunity (TPO)
• Volume Delta
• Volume Profile
• OHLC
• Point and Figure
• Renko
• Kagi
• BetterRenko
• 3 Line break
• Heiken-Ashi
• Cumulative Delta
• Hollow Candlesticks
• Candlesticks with border
• HLC
• Invisible Bars
• Dots
• Line on Close
• Symbol Chart
• Histogram chart
• FlexRenko
• Reversal Bar
• Imbalance Delta

Somit ist auch die Volumenanalyse möglich.

Zudem ist auch der Handel aus dem Chart möglich. Hierbei stehen alle gängigen Funktionen und Orderarten zur Verfügung,

Auch steht eine Breite Palette an Zeichentools zur Auswahl. Sei es das Zeichnen von Trendlinien, Unterstützungen, Pivots oder andere Tools.

Zur Zeit sind folgende Zeichentools enthalten:

• Andrews’ Pitchfork
• Fibonacci Speed/Resistance Arc
• Fibonacci Speed/Resistance Fan
• Fibonacci Retracement
• Fibonacci Trend-Based Time Lines
• Fibonacci Time Zones
• Gann Fan
• Gann Square
• Trend line
• Extended Line
• Ray Line
• Text
• Retracement Calculator
• Ellipse
• Rectangle
• Extended Parallel Lines
• Ray Parallel Lines
• Parallel Lines
• Horizontal Parallel Lines
• Horizontal Line
• Regression Channel – Segment High-Low
• Regression Channel – Standard Deviation
• Regression Channel – Raff Regression
• Regression Channel – Standard Error
• Arc

Zudem sind über 200 Indikatoren verfügbar:

• Accum Distribution
• AccumSwingIndex
• ADX
• ADXR
• Average Price
• Average True Range
• Bollinger Bands
• CCI Average
• Chaikin Oscillator
• Comm Channel Index
• Comm Sel Index
• Custom 1 Line
• Custom 2 Line
• Custom 3 Line
• Custom 4 Line
• Day Close
• Detrended Price Osc
• DMI
• Ease of Movement
• Extreme Profit Accum
• Gapless Bar Chart
• High
• HPI
• Keltner Channel
• Low
• MACD
• Mass Index
• Momentum
• Money Flow
• Mov Avg 1 line
• Mov Avg 2 Line
• Mov Avg 3 Line
• Mov Avg Weighted
• On Balance Volume
• Open, Open Interest
• Parabolic
• Pcnt Chng 1 Data-Cum
• Price Channel
• Price Oscillator
• Rate of change, Stochastic – Fast
• Stochastic Classic
• Swing Index
• TRIX
• TypicalPrice
• Ulcer Index
• Ultimate Oscillator
• Volatility
• Volume
• Volume Oscillator
• Volume ROC
• Weighted Close
• Williams Acc-Dis

Neben Indikatoren sind auch vorgefertigte Signale enthalten, welchen auf der Technischen Analyse beruhen:

• 1-2-3 Reversal
• 1st Hour Breakout
• Atlant IfThenElse
• Atlanta Points
• Atlanta System
• Atlanta System ADX, Bail1 for Daily
• Bottom Fishing, Buy Mon Sell Mon
• Confluence, Counter Atlanta
• Derivative Moving Average
• Elliott Wave System,
• Exiting Partially
• First 2 Hour Channel
• Force Index System, Mark
• Mon. or Tues. Buy
• Mov Avg – Supp/Res
• Mov Avg X 2-20
• MovAvg Adaptive Fltr, NMP System
• OBVDI, Oddballvar 1.2
• Price Vol System
• Range Breakout
• Season Trading
• Sharpe Demo
• Simple Futures MA
• Stochastic S&C
• Support-Resistance
• TFS Signal
• TRIX System S&C
• TSF System
• Thrust Retracement
• TrendLine BreakOut
• Weekly S&P System

Alle Indikatoren und Signale können jederzeit einfach und unkompliziert verändert und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

Market Scanner

Mit Hilfe des Marktscanner kann man das ganze Universum an Wertpapieren nach bestimmten Kriterien scannen und beobachten.

So können interessante Signale und Kriterien in Echtzeit angezeigt werden. Über diese kann man sich visuell, akustisch, wie auch per E-Mail benachrichtigen lassen.

Bei dem Scannen gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Auch sind sämtliche Indikatoren enthalten. Die Scans können detailliert gefiltert werden.

Zum Beispiel möchten Sie sich alle Aktien anzeigen, welche den 20 Perioden gleitenden Durchschnitt in den letzten drei Handelstagen überwunden haben oder aktuell über diesem notieren.

Es können mehr als 20 Datenfelder hinzugefügt werden. Sei es das Opening, Close, Volume, 52 Wochenhoch usw. Alle Spalten können auch farblich individuell angepasst werden.

Auch können Diagramme angezeigt und so Trends auch schnell erkannt werden.

Das Nutzen von verschiedenen Datenfeeds ist auch möglich. Alle Daten können n Excel exportiert werden.

Market Data Playback

Mit Hilfe dieser Funktion kann man den Markt in Echtzeit wiederherstellen lassen. Man kann somit vergangene Tage noch einmal live abspielen lassen und sich so das Ganze noch einmal anschauen.

Besonders für diskretionäre Trader, die bestimmte Preismuster und andere Methoden nutzen, welche sich schwerer programmieren lassen oder die einfach nur besser werden wollen, ist dieses Tool hervorragend.

MultiCharts gehört zu den wenigen Anbietern, die eine Tick-für-Tick-Wiedergabe ermöglichen. Somit ist die Simulation so marktnah wie nur möglich. Auch die Indikatoren werden für jeden Tick neu berechnet.

Bei den Wiedergabegeschwindigkeiten gibt es verschieden Stufen, so dass man jederzeit die Kontrolle hat, wie schnell Marktänderungen angezeigt werden sollen. Auch können meist mehrere Instrumente, wie auch Stellen gleichzeitig abgespielt werden. Das Scannerfenster kann hinzugenommen werden, so dass das Auffinden und Umsetzen von Handelsmöglichkeiten auch geübt oder optimiert werden kann.

Strategy Backtesting

Mit dem Backtesting hat man die Möglichkeit Strategien mit historischen Daten zu testen, um so zu sehen, wie diese Strategien in der Vergangenheit funktioniert hätten. Umso wichtiger sind hier genaue und exakte Daten. MultiCharts bietet hier eine große Menge an Tick-by-Tick-Daten an.

Das Strategy Backtesting ermöglicht diese Vorgehensweise und generiert einen umfangreichen Bericht, welcher sämtliche Parameter und Ergebnisse enthält.

Die Strategie kann auch im Chart angezeigt werden, so dass man hier die Ein- und Ausstiege schnell erkennen kann. Ist der Trade profitabel, so sind der Entry und Exit mit einer grünen Linie verbunden. Rot ist die Linie bei unprofitablen Trades.

Alle wesentlichen Faktoren, wie Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Ask-Bid Preisunterschiede, Provisionen, Slippage, Anfangskapital, Zinssatz und Handelsgröße werden berücksichtigt.

Auch die unterschiedlichen Orderarten, wie Market-, Stop-, Limit-, Stop-Limit- und One-Cancels-Other-Orders (OCO) finden Beachtung. Zudem sind bereits über 80 vorgefertigte Strategien enthalten, mit denen man das Backtesting üben kann.

Strategieentwicklung

MultiCharts nutzt PowerLanguage, eine Weiterentwicklung von EasyLanguage. Doch auch bis zu 99 % der EasyLanguage-Strategien und -Indikatoren funktionieren unverändert und sind problemlos mit MultiCharts kompatibel. Somit können einfache Strategien auch ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Der Aufbau der Skripte ist sehr einfach und ermöglicht einen unkomplizierten Start in die Strategieentwicklung. Zum Beispiel können Strategien auch aus den bereits vorhanden Handelssignalen zusammengestellt und so verschiedene Komponenten miteinander kombiniert werden.

Mit Hilfe des “IntelliSense” werden Syntax automatisch vervollständigt oder korrigiert bzw. Vorschläge angezeigt. Zudem kann man das Ganze jederzeit auf Fehler überprüfen lassen.

Auch komplexe Strategien können programmiert werden.

Sollte man etwas benötigen, was nicht verfügbar ist, so kann eine DLL in einer anderen Programmiersprache verwendet werden.

Analyse von Handelssystemen

Mit der Analyse von Handelssystemen erhalten Trader einen detaillierten Überblick ihrer Handelssysteme.

Hier stellt MultiCharts über 200 verschiedene Analysemöglichkeiten zur Verfügung. Sei es die Strategie-Performance, run-up und drawdown oder eine periodische Analyse. Auch können verschiedene Kennzahlen und Ratios angezeigt werden.

Somit erhält man einen schnellen Überblick über das jeweilige Handelssystem. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, sich alle Trades einzeln im Detail anzeigen zu lassen (Trade-by-Trade-Bericht).

Zusätzlich gibt es auch eine statische Analyse zu den Trades. Aufgrund dieser Kennzahlen können Trader wichtige Entscheidungen treffen und Einblicke in ihr Handelssystem erhalten.

Insgesamt stehen über 28 verschiedene Grafiken zur Verfügung, welche die Analyse des Handelssystems individuell grafisch darstellen können, wie zum Beispiel die Equity Curve zum Close usw.

Auch sind die Diagramme nützlich, um Verbesserungen des Handelssystems zu identifizieren.

Das Maximum Adverse Excursion-Diagramm wird am besten verwendet, um das Money-Management und die Stopps für eine Handelsstrategie zu bestimmen. Es zeichnet die realisierten Gewinne/Verluste jedes Trades gegenüber dem Drawdown in einem Streudiagrammformat auf. Zur Bestimmung des optimalen Trailing-Stops ist das Maximum Favorable Excursion-Diagramm hilfreich.

Trades können mit einem Klick gefiltert oder als Diagramm dargestellt werden. Hierbei stehen über 16 Parameter zur Verfügung.

Optimierung der Handelsstrategie

Eine Handelsstrategie wird erstellt, indem Handelskonzepte, -ideen und -beobachtungen zum historischen Marktverhalten herangezogen und in ein Handelssystem implementiert werden.

Mit Hilfe der Optimierung können die optimalen Parameter ermittelt werden. Das Ziel ist, das Handelssystem und die Parameter so anzupassen, dass das System „effektiver“ wird.

Die Optimierung sucht anhand von vordefinierten Kriterien die optimalen Parameter. Auf der Grundlage historischer Daten wird so die optimale Kombination der Parameter ermittelt, welche das bestmögliche Resultat der Strategieperformance ermöglichen.

MultiCharts bietet eine umfassende Auswahl an Optimierungsmöglichkeiten. Somit werden verschiedene Optimierungstypen angeboten.

Diese sind wie folgt:

• Genetische Optimierung
• Walk-Forward Testing
• Brute-Force Optimierung

Jeder Optimierungsmöglichkeit hat seine Vor- und Nachteile. Entweder können diese einzeln angewandt oder kombiniert werden.

MultiCharts verwendet Multi-Threading. Dies ist eine Technologie, welche die Optimierungszyklen auf alle verfügbare CPUs verteilt. Somit wird die Optimierung noch einmal wesentlich beschleunigt.

Jede Optimierung erhält einen ausführlichen Optimierungsbericht. Hier erhält man alle Ergebnisse der Optimierung, sowie die einzelnen Parameter detailliert angezeigt. Die Ergebnisse können nach bestimmten Kriterien gefiltert werden.

Auch können verschiedene Diagramme zu der Optimierung und dem Ergebnis angezeigt werden. Ebenso stehen auch 3D-Optimierungsdiagramme zur Verfügung. Eine Filterung nach verschiedenen Kriterien ist auch hier möglich.

Automatisierter Handel

Neben dem Erstellen von Strategien und Handelssystemen ist auch der automatisierte Handel eines der beliebtesten Features in MultiCharts.

Mit dem automatisierten Handel werden Aufträge und Strategien komplett automatisiert umgesetzt. Aufgrund der Vielzahl an Brokern, welche mit MultiCharts kompatibel sind, wird eine große Anzahl an Handelsgateways unterstützt.

Auch gibt es das Papertrading um die Funktionsweise und die fehlerfreie Umsetzung der Handelssysteme zu überprüfen.

Die Strategie kann in Echtzeit auf alle Attribute des Kontos, wie zum Beispiel Kontonummer, Anzahl der offenen Positionen, durchschnittlicher Preis der Positionen, usw. zugreifen. Alle gängigen Ordertypen werden unterstützt und auch visuelle und akustische Warnungen helfen bei der Überwachung der Handelssysteme.

MultiCharts bietet zwei Modi für den automatischen Handel:

• Synchron
• Asynchron

Jeder hat seine Vor- und Nachteile.

Die Aufträge und Strategiepositionen können in Echtzeit in einem separaten Fenster angezeigt und mitverfolgt werden. Das Fenster nennt sich Order and Position Tracker.

Auch gibt es hier die Möglichkeit sich sämtliche Berichte zum automatischen Handel anzeigen zu lassen.

Manuelles und halbautomatisiertes Trading

Neben dem automatisierten Handel ist natürlich auch der manuelle Handel möglich. Hier gibt es auch die Möglichkeit, gewisse Prozesse des Handels zu automatisieren und so halb automatisiert zu handeln.

Folgende Tools unterstützen das Trading:

• Chart Handel
• Trade Bar
• Markttiefe (DOM)
• Automatisierung von Ein- und Ausstiegen
• Order- und Positionstracker
• Alarme
• Hotkeys (auch für anderen Funktionen möglich, wie Zeichentools etc.)
• Forex Board mit Ein-Klick Handel

Portfolio Trader

Der Portfolio Trader ist eine erweiterte Funktion zum Simulieren und automatischen Handeln ganzer Portfolios, die Hunderte von Aktien, Futures und anderen Instrumenten enthalten können.

Normalerweise werden solche Tools separat verkauft, doch bei MultiCharts ist dieses Tools mit enthalten.

So können auch ganze Portfolios gebacktestet und optimiert werden. Alle Optimierungsmöglichkeiten stehen auch im Portfolio Trader zur Verfügung. Die Einstellungen für das Portfolio sind individuell einstellbar.

Der automatisierte Handel ist für ein Portfolio möglich. Ebenso können verschiedene Strategien und Instrumente individuell gehandelt werden.

Wie bei allen anderen Funktionen steht auch hier ein umfangreicher Bericht zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine Korrelationsmatrix.

Welche Chartfunktionen besitzt MultiCharts?

MultiCharts verfügt über alle gängigen Chartfunktionen und Charttypen. Sei es das Einzeichnen von Trendlinien, Fibonacci´s oder andere Tools. Auch gibt es eine Vielzahl an vorgefertigten Indikatoren und Tradingsignalen. Ebenso die Volumenanalyse ist mit MultiCharts problemlos möglich.