Parabolic SAR Indikator – das Wichtigste vorweg
- Der Parabolic SAR ist ein Trading-Indikator, der hauptsächlich von Trendfolge-Tradern verwendet wird. Der Indikator berechnet Stop-Loss-Levels, die sich basierend auf der Kursentwicklung des Marktes ändern. Wenn der Kurs des Marktes steigt, steigt auch das Stop-Loss-Level, während es bei einem fallenden Markt sinkt.
- Der Parabolic SAR kann dazu beitragen, den Trend eines Marktes zu identifizieren. Wenn sich der Parabolic SAR über dem aktuellen Marktpreis befindet, wird davon ausgegangen, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. Wenn sich der Parabolic SAR unterhalb des aktuellen Marktpreises befindet, wird davon ausgegangen, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet.
- Der Parabolic SAR ist ein relativ einfacher Indikator und kann daher auch von Anfängern im Trading verwendet werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Indikator allein nicht ausreicht, um eine erfolgreiche Trading-Strategie zu entwickeln. Es ist wichtig, den Parabolic SAR in Verbindung mit anderen Indikatoren und einer umfassenden Marktanalyse zu verwenden.
Inhalt
Einführung in den Parabolic SAR Indikator
Der Parabolic SAR (Stop And Reverse) wurde von J. Welles Wilder entwickelt, der auch den RSI-Indikator entwickelt hat. Es handelt sich um einen vielseitigen Handelsindikator mit einzigartigen Eigenschaften. In dieser Trading-Anleitung erfahren Sie, wie sich der SAR im Rahmen verschiedener Handelsstrategien verhält.
Einige grundlegende Fakten zum Parabolic SAR:
- Es handelt sich um einen Trendfolge-Indikator.
- Der Parabolic SAR wird als Abfolge von Punkten im Chart dargestellt und nicht als gesonderter Bereich darunter.
- Der Parabolic SAR folgt der Price Action nach.
Grundlegende Interpretation
- Parabolic SAR unter dem Kurs: Aufwärtstrend
- Parabolic SAR über dem Kurs: Abwärtstrend
Wie man den Parabolic SAR berechnet
Hinweis: Sollte dieser Abschnitt Schwindelgefühle bei Ihnen auslösen, so können Sie gerne unmittelbar zu den folgenden Trading-Strategien übergehen. Einige von uns lernen nämlich besser, wenn wir uns vor der Theorie praktische Beispiele ansehen.
Die Formel des Parabolic SAR zeigt, dass er sich von einem herkömmlichen Indikator unterscheidet. Die meisten Indikatoren weisen eine mathematische Formel auf, die deren Wert berechnet.
Der Parabolic SAR besitzt einen mathematischen Teil, beinhaltet aber auch einen logischen Teil. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte if/else-Anweisung, also eine „wenn/sonst Anweisung“. Sie können diesen Indikator besser verstehen, wenn Sie auf die Arbeitsweise der if/else-Logik achten.
Nachfolgend finden sie die Erläuterung einiger wesentlicher Begriffe:
- Previous PSAR: Der PSAR-Wert im vorherigen Zeitraum.
- Extrem Point (EP): Der höchste Kurswert, der im aktuellen Aufwärtstrend erreicht wurde, oder der niedrigste Kurswert, der im derzeitigen Abwärtstrend erreicht wurde.
- Beschleunigungsfaktor (AF = Acceleration Factor): Dieser erhöht sich um einen Stufenwert, wenn der Extrempunkt (EP) eines neues Extrem erreicht. Der Standardwert für den Beschleunigungsfaktor (AF) beträgt 0,02 und wird immer dann um 0,02 erhöht, wenn der Extrempunkt (EP) zu einem neuen Extrem vorstößt.
- Maximaler Beschleunigungsfaktor: Dieser Faktor begrenzt den AF unabhängig von der Länge des Trends.
Dies ist die Kodierung für die grafische Darstellung des Parabolic SAR auf Ihren Charts.
Aufwärtstrend:
Aktueller PSAR = Vorheriger PSAR + Vorheriger AF * (Vorheriger EP – Vorheriger PSAR)
Abwärtstrend:
Aktueller PSAR = Vorheriger PSAR – Vorheriger AF * (Vorheriger PSAR – Vorheriger EP)
Wie Sie aus den obigen Ausführungen ersehen können, ist der AF (Acceleration Factor) ein wichtiger Wert. Er bestimmt, wie sensibel der Parabolic SAR auf Trendmärkte reagiert. Der Extrempunkt (EP) spiegelt das Ausmaß des Trends wider. Daher spielt er eine entscheidende Rolle, um die Einstellung des Indikators in jedem Zeitrahmen zu bestimmen.
Wann tritt ein Trendwechsel ein?
Fällt der Markt in einem Aufwärtstrend unter den letzten SAR-Wert, so beginnt ein Parabolic SAR Abwärtstrend. Als erster SAR-Wert des Abwärtstrends wird der letzte EP (Extrempunkt) verwendet.
Ein Parabolic SAR Aufwärtstrend beginnt, wenn der Markt in einem Abwärtstrend unter den letzten SAR-Wert fällt. Als erster SAR-Wert des Aufwärtstrends wird der letzte EP (Extrempunkt) verwendet.
Die dem Parabolic SAR zugrundeliegende Idee
Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen, falls Sie die obige Berechnung als schwierig empfunden haben. Die Berechnungen wirken vielleicht abschreckend, aber die Idee, die dem Parabolic SAR zugrunde liegt, ist einfach. Dadurch ist dieser Indikator überraschend einfach zu handhaben. Sie sollten folgendes wissen:
Der Parabolic SAR folgt der Price Action. Mit jedem neuen Kursstab steigt der AF (Acceleration Factor bzw. Beschleunigungsfaktor) an. Das bedeutet, dass dieser den Kursen mit zunehmender Geschwindigkeit hinterherrennt. Anders ausgedrückt: Der Acceleration Factor (AF) beschleunigt sich in Bezug auf den Markt.
Die Folge davon ist, dass die Zeit der ausschlaggebende Faktor ist. Im Laufe der Zeit nähert sich der Parabolic SAR-Wert mit jedem vollendeten Kursstab immer weiter der Kursentwicklung und es wird einfacher, eine Trendwende auszulösen. Kurz gesagt: Der Parabolic SAR ist ein ungeduldiger Indikator. Die große Bedeutung des Zeitaspektes macht ihn einzigartig.
Trading-Strategien für den Parabolic SAR
In diesem Abschnitt werden Sie vier Trading-Strategien kennenlernen, die den Parabolic SAR als primäres Werkzeug verwenden.
- Grundlegende Handelssignale des Parabolic SAR
- Parabolic SAR mit dem DM-System (Directional-Movement-Indikator)
- Parabolic SAR mit Gleitendem Durchschnitt
- Doppelte Handelsstrategie des Parabolic SAR
Strategie 1: Grundlegendes Handelssystem des Parabolic SAR
Diese Strategie (und die nächste) stammen aus J. Welles Wilders Tradingbuch von 1978 „New Concepts in Technical Trading Systerms“. Dieses System weist zwei Merkmale auf:
- Stop and Reverse (Stop und Umkehr)
- Alle Positionen rein, alle Positionen raus
Jedes Einstiegssignal ist auch ein Ausstiegssignal. Sie steigen mit der gesamten Position aus und positionieren sich in die entgegengesetzte Richtung.
Trading-Regeln zum Parabolic SAR
- Wenn sich der Parabolic SAR-Wert unter der Price Action befindet, dann ziehen Sie eine Sell Stop Order an das letzte Parabolic SAR-Level nach.
- Wenn sich der Parabolic SAR-Wert über der Price Action befindet, dann ziehen Sie eine Buy Stop Order an das letzte Parabolic SAR-Level nach.
Trading-Beispiele zum Parabolic SAR
Der folgende Chart zeigt Beispiele für Kauf- und Verkaufsaufträge, die gemäß dem Parabolic SAR erteilt wurden.
- Rote Kreise: Ausgelöste Sell Stop Orders
- Grüne Kreise: Ausgelöste Buy Stop Orders
Wie Sie an diesem Beispiel erkennen können, hat der Parabolic SAR im Seitwärtsmarkt im ersten Teil des Charts nicht gut abgeschnitten. Daher empfahl Wilder die Verwendung des Directional-Movement-Systems (DM), um den Parabolic SAR zu verbessern.
Strategie 2: Parabolic SAR und Directional-Movement-System
Wilder war auf die Entwicklung vollständiger Systeme ausgerichtet, bei denen es keinen Spielraum für Unklarheiten gibt. Diese Strategie verbindet den DM (Directional Movement) mit dem Parabolic SAR zu einem kompletten Handelssystem.
Falls Sie nicht vertraut mit dem DM-System sind, dann klicken Sie bitte hier, um mehr darüber zu erfahren.
Trading-Regeln für Parabolic SAR und DM
Die Einstiegsregeln dieser Strategie sind die gleichen wie die für Strategie #1. Hierbei kommen jedoch folgende Filterregeln hinzu:
- Für alle Einstiege: ADX > 25.
- Für Einstiege in Long-Positionen: Dl+> Dl-.
- Für Einstiege in Short-Positionen: Dl- > Dl+.
Trading-Beispiele für den Parabolic SAR und den DM
- Der ADX befand sich unter 25. Ignorieren Sie in diesem Fall alle Signale.
- Hier stieg der ADX über 25 und wies damit auf eine bullische Marktstruktur hin (Dl+ > Dl-).
- Dieses Signal des Parabolic SAR war das einzige, das in diesem Chart vom DM-System unterstützt wurde.
- Das DM-System verhindert die „Stop and Reverse“ Vorgehensweise. Verwenden Sie stattdessen die Parabolic SAR Levels für Ihren nachgezogenen Verluststopp.
Diese Strategie ist möglicherweise nicht gewinnbringend, wenn sie strikt gehandhabt wird. Es handelt sich aber um ein ausgezeichnetes Lernbeispiel. Dieses zeigt den Parabolic SAR als Teil eines vollständigen Trading-Systems, das folgendes beinhaltet:
- Die Bestimmung der Marktrichtung (DM)
- Einstieg (PSAR = Previous SAR)
- Verluststopp und Gewinnmitnahme (PSAR)
Strategie 3: Parabolic SAR mit Gleitendem Durchschnitt
Sie finden das System des Directional Movement zu kompliziert? Vielleicht entscheiden Sie sich für ein einfacheres Handelsinstrument, um die Markttendenz zu bestimmen. Ziehen Sie den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA = Exponential Moving Average) in Betracht.
Trading-Regeln für den EMA-Filter
- Bei einem Kaufsignal muss der 50-Perioden EMA nach oben ausgerichtet sein.
- Bei einem Verkaufssignal muss der 50-Perioden EMA nach unten ausgerichtet sein.
Trading-Beispiel für den EMA-Filter
- Der Markt befand sich im Abwärtstrend.
- Achten Sie auf Kursschwankungen, die sich um einen flachen EMA herum gruppieren. Dies weist auf einen seitwärts ausgerichteten Markt hin, in dem Sie sämtliche Signale außer Acht lassen sollten.
- Achten Sie hier auf die Candlesticks. Sie werden eine Veränderung in deren Verhalten feststellen. Der Markt konnte sich über dem EMA halten. Das ist ein Hinweis darauf, nach Kaufsignalen Ausschau zu halten.
- Nach dem EMA-Trendfilter waren diese beiden Kaufsignale des SAR vertretbar.
Sie können mit verschiedenen Betrachtungszeiträumen für den EMA experimentieren. Falls Sie die standardmäßigen Parameter des Parabolic SAR verwenden, empfehle ich jedoch, mit mittleren bis langsamen Einstellungen zwischen 50 und 200 für den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt zu beginnen.
Strategie 4: Doppel-Trading-Strategie des Parabolic SAR
Eine Doppel-Strategie des Parabolic SAR verwendet einen Parabolic SAR zur Beurteilung des Trends und einen weiteren Indikator, um die Einstiege und Ausstiege festzulegen. Es gibt zwei übliche praktische Anwendungen:
- Zweifacher Zeitrahmen
- Unterschiedliche Empfindlichkeiten
Zweifacher Zeitrahmen
Zuerst wenden Sie den Indikator auf zwei Zeitrahmen an: Der Parabolic SAR im höheren Zeitrahmen steuert Ihre übergeordnete Richtung. Danach suchen Sie nach eindeutigen Signalen im kleineren Zeitrahmen.
Der folgende Chart zeigt einen wöchentlichen Wert des Parabolic SAR, der auf einem Candlestick-Tages-Chart grafisch dargestellt wird:
- Die blauen Punkte zeigen den Wochenwert des Parabolic SAR.
- Hier blieb der Wochenwert des Parabolic SAR unter den Kurswerten, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.
- Da der Markt bullisch ausgerichtet ist, sollten Sie ausschließlich Long-Positionen als Einstieg in Betracht ziehen.
Unterschiedliche Empfindlichkeiten des Indikators
Ein anderer Ansatz, den Sie ausprobieren können, besteht darin, zwei Werte des Parabolic SAR im gleichen Zeitrahmen, aber mit jeweils unterschiedlicher Empfindlichkeit zu verwenden.
Die Variante mit der geringeren Empfindlichkeit dient als Trend-Indikator. Die Variante mit der größeren Empfindlichkeit dient als Signal für unsere Trades. Diese Vorgehensweise ist mit einer Trading-Strategie des zweifachen Gleitenden Durchschnitts vergleichbar.
Einstellungen des Parabolic SAR
Bisher haben wir die Standardeinstellungen für den Parabolic SAR verwendet.
Machen Sie selbstständig weiter und experimentieren Sie mit den Einstellungen je nach Markt und Strategie. Diese Empfehlung gilt aber nicht, wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Parabolic SAR haben!
Für ein bestmögliches Ergebnis sollten Sie den Indikator optimieren, nachdem Sie ein besseres Gefühl dafür bekommen haben, wie Sie mit ihm arbeiten können. Bei der Einstellung der Parameter ist folgendes zu beachten:
- Die Schrittgröße ist der wichtigste Parameter, da sie die Empfindlichkeit des Indikators bestimmt.
- Die maximale Schrittgröße beeinflusst auch deren Empfindlichkeit. Deren Wirkung tritt allerdings erst später ein und ist bei länger anhaltenden Kursschwankungen von größerer Bedeutung.
Wie man den Parabolic SAR zum Trade-Management verwendet
Das Trade-Management bezieht sich auf die Anpassung Ihrer Trade-Orders nach Ihrem Einstieg. Ziel ist es, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu maximieren.
Das Verhalten des Parabolic SAR prädestiniert diesen Indikator für das Nachziehen von Verluststopps (Trailing Stop). Außerdem wird, wie bereits erläutert, der Zeit besondere Aufmerksamkeit gezollt.
Es ist erforderlich, dass der Trend seine Dynamik (Momentum) aufrechterhält, andernfalls ist ein Ausstieg erforderlich. Dieses Merkmal ist hilfreich für Optionskäufer, die eine Zeitprämie entrichten.
Beispiel für Trailing-Stops und Gewinnmitnahmen
- Diese Punkte des Parabolic SAR sind hilfreich für Trailing Stops.
- Diese seitwärts gerichteten Kursbereiche sehen zwar ähnlich aus. Allerdings löste nur der zweite den Parabolic SAR aus. Dies liegt daran, dass dieser Indikator nach einiger Zeit empfindlicher wird.
Wie man den Parabolic SAR effizient nutzt
Lassen Sie uns diese Anleitung mit einer Zusammenfassung von Trading-Tipps für den Parabolic SAR abschließen.
Verwenden Sie ihn nicht isoliert. Er schneidet nicht gut ab, wenn es keinen erkennbaren Trend gibt. Es ist wichtig, ein anderes Instrument zu verwenden, um die Markttendenz zu bestimmen und Signale in deren Richtung aufzugreifen.
Wilder hat den Parabolic SAR als Trading-System entwickelt, mit dem man ständig im Markt bleiben kann. Aber Sie müssen sich nicht streng daran halten. Selektiv vorzugehen ist die bessere Möglichkeit für aktive Trader.
Schließlich ist folgendes zu berücksichtigen: Wenn Sie mit dem Parabolic SAR handeln, sollten Sie zunächst darüber nachdenken, wie Sie mit dem inhärenten Problem der Zickzack-Kursbewegungen umgehen.
Schauen Sie sich die Trading-Strategien an, die wir oben erörtert haben. Sie sind das Ergebnis verschiedener Vorgehensweisen, um diese Zickzack-Kursbewegungen zu vermeiden.
Bonusbereich: Trading-Hilfsquellen für den Parabolic SAR
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss dieser Anleitung! Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie Ihre Charts öffnen und sich mit den ausführlichen Anwendungsbereichen beschäftigen. Hier sind einige Informationen, die Ihnen dabei helfen sollen:
Chart-Plattformen
Die meisten Chart-Plattformen bieten den Parabolic SAR Indikator an. Weist Ihre Plattform diesen Indikator nicht auf, so sollten Sie einen Wechsel in Erwägung ziehen. Hier eine kleine Auswahl an Plattformen, mit denen Sie den Parabolic SAR auf eine Vielzahl von Märkten anwenden können:
- TradingView (Basisversion ist kostenfrei, webbasiert)
- NinjaTrader (ideal für den Futures-Handel)
- MetaTrader (beliebt bei Forex-Tradern)
Bücher und PDFs
„Technical analysis of Forex by Parabolic SAR“ (PDF) – Überprüfung anhand historischer Daten mit Stunden-Charts von Forex-Daten.
„MACD Trend Forex Trading Strategy With Parabolic SAR and ATR“ (PDF) – Kombination aus Parabolic SAR und MACD als Momentum-Setup.
„Comparison of three technical trading methods vs. Buy-and-Hold for the S&P 500 market“ (PDF) – Eine der Vergleichsmethoden verwendet den Parabolic SAR.
„New Concepts In Technical Trading Systems“ von J. Welles Wilder – Dieses Buch ist die Originalquelle des Indikators.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: The Ultimate Parabolic SAR Trading Guide
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
FAQ zum Parabolic SAR Indikator
Was ist der Parabolic SAR Indikator?
Der Parabolic SAR Indikator ist ein technischer Indikator, der dazu verwendet wird, Stop-Loss-Levels und Trendrichtungen auf dem Markt zu identifizieren. Er wurde von J. Welles Wilder entwickelt und ist besonders bei Trendfolge-Tradern beliebt.
Wie funktioniert der Parabolic SAR Indikator?
Der Parabolic SAR Indikator berechnet Stop-Loss-Levels, die sich basierend auf der Kursentwicklung des Marktes ändern. Wenn sich der Kurs des Marktes nach oben bewegt, steigt auch das Stop-Loss-Level, während es bei einem fallenden Markt sinkt. Der Indikator wird als Punkte dargestellt, die entweder über oder unter dem aktuellen Marktpreis liegen.
Wie wird der Parabolic SAR Indikator interpretiert?
Wenn sich der Parabolic SAR über dem aktuellen Marktpreis befindet, wird davon ausgegangen, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. Wenn sich der Parabolic SAR unterhalb des aktuellen Marktpreises befindet, wird davon ausgegangen, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet. Darüber hinaus kann der Indikator auch als Signalgeber verwendet werden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
Wie wird der Parabolic SAR Indikator in der Praxis angewendet?
Der Parabolic SAR Indikator kann allein oder in Kombination mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden. Einige Trader verwenden den Indikator als Stop-Loss-Level, während andere ihn als Signalgeber für den Ein- und Ausstieg aus Trades verwenden.
Welche Vor- und Nachteile hat der Parabolic SAR Indikator?
Ein Vorteil des Parabolic SAR Indikators ist, dass er relativ einfach zu verstehen und anzuwenden ist. Darüber hinaus kann er dazu beitragen, Trendrichtungen und Stop-Loss-Levels zu identifizieren. Ein Nachteil des Indikators ist jedoch, dass er in volatilen Marktbedingungen möglicherweise ungenau sein kann und es schwierig sein kann, genaue Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Wie kann ich den Parabolic SAR Indikator in meiner Trading-Strategie verwenden?
Es ist wichtig, den Parabolic SAR Indikator in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und einer umfassenden Marktanalyse zu verwenden. Darüber hinaus ist es wichtig, den Indikator regelmäßig zu testen und zu optimieren, um zu sehen, wie gut er in verschiedenen Marktbedingungen funktioniert. Trader sollten auch sicherstellen, dass sie ein klares Risikomanagement-System haben, um Verluste zu minimieren und ihre Gewinne zu maximieren.
